Fey was van 1997 tot 2006 castlid van
Saturday Night Live , waar ze vooral bekend stond om haar imitatie van Sarah Palin. Ook mocht ze met haar goede vriendin Amy Poehler het Weekend Update-segment verzorgen. Het tweetal zou na hun SNL-tijd meerdere malen de uitreiking van de Golden Globes presenteren. Fey schreef ook het script voor de film Mean Girls en was de (mede)bedenker van
30 Rock en
Unbreakable Kimmy Schmidt. Ze praat met Letterman onder meer over haar tijd bij Second City, het improvisatiegezelschap uit Chicago, waar SNL-legendes als Bill Murray en John Belushi de fijne kneepjes van het vak leerden. In de previews doet ze een korte improvisatie met Letterman en ze vertelt over haar nieuwe musical-uitvoering van Mean Girls.
De aflevering van My Next Guest Needs No Introduction met Tina Fey is nu te zien op Netflix. Het vierde seizoen van Unbreakable Kimmy Schmidt begint op 30 mei.